主講老師：
Victor S.F. Wong目前為Nexus Risk Management大中華地區(qū)總裁，Victor畢業(yè)于加拿大滑鐵盧大學(xué)（University of Waterloo），具有美國及加拿大精算師（FSA、FCIA）及財務(wù)分析師CFA資格，其曾任職于加拿大保險公司和養(yǎng)老金計劃管理公司，具有超過20年之養(yǎng)老退休金計劃、銀行及保險公司的企業(yè)風(fēng)險管理、ALM資產(chǎn)負債管理、風(fēng)險優(yōu)化、風(fēng)險模型檢驗與校準、系統(tǒng)開發(fā)和實物期權(quán)策略等實務(wù)工作經(jīng)驗。
Victor為Nexus Risk Management與美國精算師學(xué)會合辦之企業(yè)風(fēng)險管理課程、資產(chǎn)負債管理技術(shù)和應(yīng)用等課程之專業(yè)講師。
課程大綱
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10月29日 |
10月30日 |
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上午9:00-12:00 蒙地卡羅與決策風(fēng)險分析 ◆ 物流市場價格的預(yù)測 ◆ 水力發(fā)電廠風(fēng)險量化 ◆ 專案管理風(fēng)險分析最佳化案例 ◆ 養(yǎng)生村風(fēng)險管理 ◆ 衍生性金融商品評價 ◆ 銀行呆帳率分析 ◆ 銀行消費者行為分析 |
上午9:00-12:00 實物期權(quán)分析:理論和背景 ◆ 實物期權(quán)介紹 ◆ 實物期權(quán)分析對決策的重要性 ◆ 實物期權(quán)案例介紹 ◆ 高科技制造業(yè): 自建工廠還是購買 ◆ 生物制藥R&D: 階段性投資 ◆ 設(shè)備擴展: 擴展期權(quán) ◆ 能源企業(yè): 轉(zhuǎn)換期權(quán) |
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中午12:00-13:30 休息時間 |
中午12:00-13:30 休息時間 |
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下午13:30-16:10 Risk Simulator上機操作 ◆ 蒙地卡羅模擬 ◆ 預(yù)測模擬分析 ◆ 最佳化 ◆ 資料分析工具 ◆ 決策樹 |
下午13:30-16:10 Real Options SLS上機操作 ◆ 單資產(chǎn) SLS ◆ 多資產(chǎn) SLS ◆ 多叉 SLS ◆ Excel 函數(shù)和解決方案 ◆ 自定義的奇異期權(quán) |
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下午16:10-16:30 問題與討論 |
下午16:10-16:30 問題與討論 |
注： 1. 請學(xué)員自帶電腦，以便安裝軟件進行上機操作；
2. 參加課程的學(xué)員可獲得60天的軟件試用；
報名費：免費
上課地點：北京
上課時間：2016年10月29-30日（二天）
聯(lián)系方式：電話：010 8248288962669215
傳真：010 62981484
Email：marketing@sciencesoftware.com.cn
在線報名：http://www.sciencesoftware.com.cn/Cssn_Online%20training.aspx?Code=SOC
