量化投資最近幾年在國內(nèi)發(fā)展迅速，掌握一門程序設(shè)計語言是量化研究的利器。Matlab作為主流的商業(yè)數(shù)學(xué)軟件之一，具有強大的數(shù)據(jù)計算和可視化功能，并且提供了大量現(xiàn)成的函數(shù)，廣泛地用于數(shù)據(jù)分析、算法開發(fā)等各個方面，目前Matlab和Python是國內(nèi)量化領(lǐng)域應(yīng)用最廣泛的軟件，與Python相比，Matlab入門更為容易，作為商業(yè)軟件各個應(yīng)用工具箱之間也更為統(tǒng)一和規(guī)范。
主講教師：
王洪武老師，本科畢業(yè)于蘭州大學(xué)信息與計算科學(xué)專業(yè)，碩士畢業(yè)于蘭州大學(xué)運籌學(xué)與控制論專業(yè)，博士畢業(yè)于天津大學(xué)管理科學(xué)與工程專業(yè)，現(xiàn)為某知名大學(xué)教師，主要研究方向為金融工程、量化投資。具有10年豐富的MATLAB使用經(jīng)驗，精通MATLAB金融數(shù)據(jù)處理。
本課程是在Matlab量化投資（初級）課程基礎(chǔ)上的延伸，適合具有一定的Matlab基礎(chǔ)或者接觸過其他編程語言的學(xué)員，通過對Matlab在量化投資中應(yīng)用的實際案例，可以幫助學(xué)員掌握運用Matlab進行金融分析模型建模、投資策略分析等技能，同時結(jié)合實例講解Matlab如何對投資策略進行回測分析以及如何應(yīng)用在實盤中。通過本課程的學(xué)習基本能達到進行獨立研究策略，并進行簡單實盤交易的能力。
課程教學(xué)大綱：
第一章 Matlab量化基礎(chǔ)
第一節(jié) Matlab量化應(yīng)用簡介
第二節(jié) 時間的類型和轉(zhuǎn)化
第三節(jié) 全局變量
第四節(jié) 句柄函數(shù)
第五節(jié) 定時器
第六節(jié) 并行計算
第七節(jié) continue、break和return
第八節(jié) 代碼性能分析
第二章 數(shù)據(jù)的獲取
第一節(jié) 基于通達信行情軟件批量獲取歷史數(shù)據(jù)
第二節(jié) 基于Yahoo數(shù)據(jù)接口批量獲取歷史數(shù)據(jù)
第三節(jié) 基于Sina數(shù)據(jù)接口批量獲取實時盤口和財務(wù)數(shù)據(jù)
第四節(jié) 基于Tecent數(shù)據(jù)接口批量獲取實時盤口、資金流和歷史數(shù)據(jù)
第五節(jié) 基于Eastmoney數(shù)據(jù)接口批量獲取基金歷史數(shù)據(jù)
第六節(jié) 基于wind、goldmine專業(yè)接口獲取數(shù)據(jù)
第三章 多標的相關(guān)性分析與輪動擇時交易
第一節(jié) 標的的相關(guān)性分析
第二節(jié) 基于風險和收益的輪動擇時策略
第四章 Matlab常見技術(shù)指標的實現(xiàn)
第一節(jié) MA
第二節(jié) MACD
第三節(jié) KDJ
第四節(jié) BOLL
第五節(jié) 其他的指標
第五章 多因子選股與alpha策略
第一節(jié) alpha策略
第二節(jié) 多因子選股
第六章 全天候策略與FOF資產(chǎn)配置
第一節(jié) 全天候策略
第二節(jié) FOF
第七章 回測分析
第一節(jié) 單向做多回測
趨勢策略
多策略
第二節(jié) 雙向保證金交易回測
趨勢追蹤策略
跨周期策略
第八章 實盤交易的實現(xiàn)
學(xué)習時間：2017年3月25-26日（兩天）
學(xué)習地點：北京
學(xué)習費用：學(xué)費及資料費2000元/人。
本課程針對學(xué)校和科研機構(gòu)提供內(nèi)訓(xùn)服務(wù)，具體費用根據(jù)培訓(xùn)需求，人數(shù)、天數(shù)等綜合制定。
報名方式
1、請登陸科學(xué)軟件學(xué)習網(wǎng)www.ssstudy.com“行業(yè)專家培訓(xùn)”網(wǎng)址在線報名;
2、請登陸中國科學(xué)軟件網(wǎng)www.sciencesoftware.com.cn“軟件培訓(xùn)”網(wǎng)址在線報名;
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