經(jīng)過激烈角逐，來自暨南大學(xué)統(tǒng)計(jì)系由1名大三、2名大四同學(xué)組成的隊(duì)伍脫穎而出，取得為期4個(gè)月的"實(shí)盈杯-華南高校量化建模大賽"(SUATC)冠軍。此次賽事前三名隊(duì)伍與加拿大羅特曼國際交易競(jìng)賽(RITC)、香港高校量化演算交易大賽(HKIUATC)的七支精英量化團(tuán)隊(duì)一起，受邀參與今天的"以'量'取勝 實(shí)盈杯全球?qū)捒屯顿Y匯"(以下簡(jiǎn)稱"投資匯")，與多名機(jī)構(gòu)投資人見面并演示十個(gè)量化模型的投資策略與市場(chǎng)表現(xiàn)?！?/p>
現(xiàn)場(chǎng)，實(shí)盈杯-華南高校量化建模大賽(SUATC)主評(píng)委、中國量化投資學(xué)會(huì)理事長(zhǎng)丁鵬博士點(diǎn)評(píng)，"這十個(gè)量化模型以股票、期貨作為策略，在模擬實(shí)盤操作中表現(xiàn)成熟，顯示出與其他子策略組成FOF(Fund of Funds)的能力。"廣州實(shí)盈網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱"實(shí)盈")CEO凌山先生透露，多名機(jī)構(gòu)投資人對(duì)這十個(gè)量化模型的市場(chǎng)表現(xiàn)感興趣，已經(jīng)把1850萬人民幣投資到10個(gè)模型中，預(yù)計(jì)實(shí)盈將投入專業(yè)技術(shù)人才，包括數(shù)學(xué)家、量化研究員等會(huì)對(duì)模型進(jìn)行完善，預(yù)計(jì)完善后的產(chǎn)品將于6個(gè)月后推出市場(chǎng)。
實(shí)盈CEO凌山先生表示，"此次金融學(xué)術(shù)交流活動(dòng)匯聚了金融科技領(lǐng)域最前端的量化技術(shù)和人才過招，具有歷史性意義。在人工智能(AI)可能全面實(shí)現(xiàn)的情況下，此次金融學(xué)術(shù)交流活動(dòng)反映出由建模、回測(cè)、優(yōu)化以及智能交易組成的金融AI也是金融未來的一種發(fā)展方式。"在談及舉辦此次國際交流活動(dòng)的原因時(shí)，凌山先生認(rèn)為，"量化學(xué)子是量化投資發(fā)展的未來力量，通過此次全球頂尖學(xué)校的學(xué)術(shù)交流活動(dòng)可以向社會(huì)傳遞出智能投顧將作為一種未來重要資產(chǎn)管理方式的發(fā)展方向。"
實(shí)盈杯-華南高校量化建模大賽(SUATC)主評(píng)委、中國量化投資學(xué)會(huì)理事長(zhǎng)丁鵬博士表示：量化投資是以數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，以模型為核心，遵守交易記錄，從而具有穩(wěn)定收益和抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力。與傳統(tǒng)型基金產(chǎn)品相比，量化對(duì)沖產(chǎn)品能提供。未來金融市場(chǎng)，一定是靠數(shù)據(jù)、模型和現(xiàn)代科技來運(yùn)作。
據(jù)悉，第一屆"實(shí)盈杯-華南高校量化建模大賽" (SUATC)吸引了來自中山大學(xué)、暨南大學(xué)以及深圳大學(xué)等七大高校、共116支隊(duì)伍參加。此次比賽提供了一個(gè)華南地區(qū)完善的量化交流平臺(tái)，使更多華南地區(qū)高校學(xué)子關(guān)注量化投資領(lǐng)域，提高量化投資在行業(yè)的關(guān)注度。
受邀前往此次"投資匯"交流的加拿大羅特曼國際交易競(jìng)賽(RITC)是全球高校范圍內(nèi)影響最廣、規(guī)模最大的交易競(jìng)賽。由加拿大多倫多大學(xué)舉辦，這個(gè)一年一度為期三天的大型國際金融交易類賽事，每年都吸引了世界各地名校商學(xué)院的精英組隊(duì)參加，而今年的比賽就吸引了共52支來自世界各地高校的精英團(tuán)隊(duì)，北京大學(xué)的學(xué)生團(tuán)隊(duì)也參與其中。
此次受邀到廣州交流的RITC獲獎(jiǎng)隊(duì)伍由多倫多大學(xué)羅德曼學(xué)院的Marco Salerno教授帶領(lǐng)，Marco Salerno教授表示，"很榮幸可以參加本次的交流活動(dòng)，量化投資是未來資產(chǎn)管理的一個(gè)重要發(fā)展方向， 本次交流會(huì)不僅能激起中外高校學(xué)生的量化思想碰撞，進(jìn)一步加深他們對(duì)量化投資建模的理解，而且還能引起更多中國高校對(duì)量化人才培養(yǎng)的重視，提高量化投資在中國國內(nèi)的認(rèn)識(shí)度，推動(dòng)量化投資在中國的發(fā)展。"
香港高校量化演算交易大賽(HKIUATC)共有4支獲獎(jiǎng)隊(duì)伍受邀參加此次金融學(xué)術(shù)交流活動(dòng)。本屆比賽匯聚了香港大學(xué)、香港中文大學(xué)、香港科技大學(xué)、香港城市大學(xué)四所香港高校的金融科技人才，共有70支參賽隊(duì)伍進(jìn)行激烈角逐。作為世界金融三大金融城市之一，香港早在十年前就已經(jīng)開設(shè)了計(jì)量金融學(xué)專業(yè)，并且各大高等學(xué)院都十分重視對(duì)量化人才的培養(yǎng)。此次香港隊(duì)伍的參加能帶來相對(duì)先進(jìn)的量化知識(shí)，凸顯出量化人才作為未來量化投資中堅(jiān)力量的重要性，通過交流，進(jìn)一步帶動(dòng)國內(nèi)量化人才的培養(yǎng)和發(fā)展。
附錄
實(shí)盈杯-華南高校量化建模大賽獲獎(jiǎng)隊(duì)伍(SUATC)
冠軍 暨南大學(xué) 煉金術(shù)師
本次大賽的冠軍團(tuán)隊(duì)是來自暨南大學(xué)的"煉金術(shù)師"，具有交叉學(xué)科背景的他們?cè)跈C(jī)器學(xué)習(xí)、實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)上有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。通過通過巧妙的矩陣運(yùn)算，提煉得到了新穎的有效策略-拉丁陣，該策略以滬深股市作為投資標(biāo)的，包含了選股、擇時(shí)、資產(chǎn)分配三個(gè)要素。對(duì)資金的使用，以及對(duì)個(gè)股權(quán)重的分配體現(xiàn)參賽者精益求精的態(tài)度。
亞軍 暨南大學(xué) 超越數(shù)
本次大賽的亞軍團(tuán)隊(duì)是來自暨南大學(xué)的"超越數(shù)"，他們的策略名是"黑暗之光"。該策略以滬深股市作為投資標(biāo)的，以多因子alpha模型作為策略構(gòu)建的基礎(chǔ)，通過巧妙地設(shè)置止損，以及對(duì)各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)的分析判斷，取得了較好的收益與較低的回撤。
季軍 華南師范大學(xué) 量化三人組
本次大賽的季軍團(tuán)隊(duì)是來自華南師范大學(xué)的"量化三人組"，他們的策略名是"基于趨勢(shì)捕捉的日內(nèi)交易策略"。他們的策略以股指期貨作為投資標(biāo)的，創(chuàng)新性地使用了均線、macd指標(biāo)以及成交量變化作為策略出發(fā)點(diǎn)，在實(shí)盤與回測(cè)中的表現(xiàn)良好。
加拿大羅特曼國際交易競(jìng)賽(RITC)獲獎(jiǎng)隊(duì)伍
冠軍 意大利國際社會(huì)科學(xué)自由大學(xué) LUISS藍(lán)隊(duì)
來自意大利的LUISS藍(lán)隊(duì)是2016年羅特曼國際交易比賽(算法及量化交易組別)冠軍得主，其模型策略名為做市買賣，ETF與股票間的套利，該隊(duì)隊(duì)員都是意大利國際社會(huì)科學(xué)自由大學(xué)金融學(xué)專業(yè)的研究生。
亞軍 中國北京對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 楚塵隊(duì)
來自中國北京對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)的楚塵隊(duì)是2016年羅特曼國際交易比賽(算法及量化交易組別) 亞軍得主，其模型策略名為做市交易買賣-根據(jù)市場(chǎng)買價(jià)和賣價(jià)方向和分析市場(chǎng)流動(dòng)性調(diào)整下單量。該隊(duì)隊(duì)員都是金融學(xué)院的碩士研究生，并都在上市期權(quán)波動(dòng)率模型、定價(jià)模型和做市買賣領(lǐng)域有研究經(jīng)驗(yàn)。
第五名 加拿大麥吉爾大學(xué) 麥吉爾團(tuán)隊(duì)
來自加拿大麥吉爾大學(xué)的麥吉爾團(tuán)隊(duì)，是2016年羅特曼國際交易比賽(算法及量化交易組別) 中贏得了第五名的成績(jī)，其模型策略名為做市買賣，套利和ETF趨勢(shì)，該隊(duì)隊(duì)員由大學(xué)本科學(xué)生組成。
香港高校量化演算交易大賽(HKIUATC)獲獎(jiǎng)隊(duì)伍
冠軍 香港大學(xué) 創(chuàng)金隊(duì)
來自香港大學(xué)的創(chuàng)金隊(duì)是2016年香港高校算法交易比賽總冠軍，其策略名為馬爾科夫模型在外匯上的應(yīng)用。該隊(duì)唯一的隊(duì)員是來自香港大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)專業(yè)的碩士研究生林福明先生。
優(yōu)勝隊(duì)伍 香港中文大學(xué) FRD隊(duì)
來自香港中文大學(xué)的FRD隊(duì)是2016年香港高校算法交易比賽的優(yōu)勝隊(duì)伍，其策略名為均值回歸交易模型-應(yīng)用布林帶和RSI指數(shù)于香港恒指期貨。該隊(duì)隊(duì)員在校內(nèi)主修物理學(xué)、風(fēng)險(xiǎn)管理科學(xué)和數(shù)學(xué)專業(yè)。
優(yōu)勝隊(duì)伍 香港科技大學(xué) 博客隊(duì)
來自香港科技大學(xué)的博客隊(duì)是2016年香港高校算法交易比賽的優(yōu)勝隊(duì)伍，其策略名為修正配對(duì)交易模型 - 基于兩支有相似移動(dòng)行為股票的假設(shè)。該隊(duì)的6名隊(duì)員來自于大學(xué)各個(gè)專業(yè)。
優(yōu)勝隊(duì)伍 香港大學(xué) 五衡隊(duì)
來自香港大學(xué)的五衡隊(duì)是2016年香港高校算法交易比賽優(yōu)勝隊(duì)伍，其策略名為波動(dòng)突破方法-平均價(jià)格和標(biāo)準(zhǔn)差。該隊(duì)的5名隊(duì)員都是來自該校的計(jì)算機(jī)專業(yè)碩士研究生。
關(guān)于廣州實(shí)盈網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
廣州實(shí)盈網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，是專門從事科技軟件研發(fā)和計(jì)算機(jī)技術(shù)開發(fā)，信息技術(shù)咨詢服務(wù)，大數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)服務(wù)，投資咨詢服務(wù)的金融科技公司。建立全廣州第一家Quant lab量化研究院，擁有獨(dú)立研發(fā)的Matrix金融模型管理系統(tǒng)，分別在中國，紐約，香港，澳大利亞設(shè)有研究基地。
主要嘉賓簡(jiǎn)介(受訪人)
凌山(Sam Ling)
廣州實(shí)盈網(wǎng)絡(luò)科技有限公司首席執(zhí)行官CEO，廣東量化投資學(xué)會(huì)會(huì)長(zhǎng)，實(shí)盈投資管理有限公司聯(lián)合創(chuàng)始人，量化交易系統(tǒng) "Quantum Box"(后升級(jí)更名Algo Force)研發(fā)者。
丁鵬
中國量化投資學(xué)會(huì)創(chuàng)始人兼理事長(zhǎng)，上海榮石投資管理有限公司董事長(zhǎng)，實(shí)盈首席策略顧問，中國量化教父，編著《量化投資-策略與技術(shù)》，該書是國內(nèi)第一本有關(guān)量化投資策略方面的教材，已經(jīng)成為業(yè)內(nèi)入門必讀。同時(shí)，丁鵬還是《量化投資與對(duì)沖基金叢書》主編，美國金融學(xué)會(huì)(AFA)會(huì)員，國際電子電氣工程師協(xié)會(huì)(IEEE)會(huì)員，CCTV第一財(cái)經(jīng)特邀嘉賓。
陳國雄(Hilton Chan)
香港科技大學(xué)資訊系統(tǒng)管理學(xué)博士，電腦法政及資訊分析專家，尤其是應(yīng)用于資訊科技及商業(yè)策略、企業(yè)資訊科技架構(gòu)設(shè)計(jì)及資訊通訊科技基建設(shè)施發(fā)展方面。在加入時(shí)富金融之前，曾在香港特區(qū)政府服務(wù)逾20年。2008年投身于學(xué)術(shù)教育界，現(xiàn)任香港科技大學(xué)工商管理學(xué)院兼任教授以及香港大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)系客座講師，同時(shí)，是香港安盈金融科技有限公司董事長(zhǎng)。
