經(jīng)典的模型只對(duì)相同頻率的變量做回歸，但實(shí)踐中存在不同頻率的數(shù)據(jù)，比如季度、月度、和日度數(shù)據(jù)等等。如何對(duì)不同頻率的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析呢？簡單的處理方式是對(duì)高頻數(shù)據(jù)進(jìn)行簡單加總或平均成為低頻數(shù)據(jù)，然后再做回歸。不過這種做法對(duì)高頻數(shù)據(jù)不同期的權(quán)重處理過于簡單，不能有效地對(duì)低頻數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測(cè)或解釋?；祛l回歸（MIDAS regression, Ghysel et al., 2004）則通過對(duì)高頻變量的自動(dòng)賦權(quán)成為一種流行的方法，在宏觀經(jīng)濟(jì)、金融市場(chǎng)預(yù)測(cè)中得到越來越多的應(yīng)用。
本文介紹Stata的混頻回歸的新指令：midasreg。
基本語法為：
主要功能包括：
step, Almon PDL, noramlized exponential Almon, normalized Beta等加權(quán)函數(shù)。
允許多種不同頻率的數(shù)據(jù)。
標(biāo)準(zhǔn)的estat, predict指令，用于模型分析和預(yù)測(cè)。
包含AR-MIDAS 模型。
模型滯后階數(shù)自動(dòng)選擇，包括信息準(zhǔn)則、滾動(dòng)回歸和遞歸回歸三種方法。
案例：季度GDP和月度就業(yè)率的趨勢(shì)圖：
混頻趨勢(shì)圖：
. midasplot growth if tin(1980q1,2019q4), hvar(dlnemp)
Almon指數(shù)加權(quán)MIDAS回歸：
查看高頻滯后變量對(duì)應(yīng)的系數(shù)：
STEP加權(quán)，選擇最優(yōu)階數(shù)：
詳細(xì)功能及相應(yīng)程序、案例數(shù)據(jù)、操作說明PDF文檔，請(qǐng)查看下載方法。
鏈接：https://pan.baidu.com/s/1IHoxOGXaIOnFfyO62tYVbA
提取碼：7brz
為了幫助大家更好的了解Stata軟件，特開放試用申請(qǐng)，請(qǐng)自動(dòng)識(shí)別上方二維碼，并確保申請(qǐng)信息的正確性，其中 * 號(hào)為必填項(xiàng)，我們將通過您提交的電子郵箱地址發(fā)送許可信息，感謝您的支持。
Stata 軟件訂購
北京友萬信息科技有限公司作為Stata軟件在中國大陸的授權(quán)經(jīng)銷商及合作伙伴，希望能給Stata中國用戶提供更多服務(wù)與支持，并幫助中國用戶建立完善的軟件售后服務(wù)體系。如需Stata V16新版本采購及老版本更新升級(jí)請(qǐng)聯(lián)系我們，感謝您的支持與關(guān)注。手機(jī)/微信：18610597626 郵箱: crystal@uone-tech.cn。
