平滑轉(zhuǎn)移模型描述了變量之間在兩種或多種狀態(tài)之間的轉(zhuǎn)換關(guān)系，狀態(tài)之間通過平滑轉(zhuǎn)移函數(shù)來實現(xiàn)。比如，通脹率對經(jīng)濟增長的影響可能有時為正向的，有時為負(fù)向的，處于哪種狀態(tài)則取決于通脹率的高低。這兩種狀態(tài)之間的變換并不是瞬間完成的，而是存在一個平滑過度的過程。顯然，如果兩種狀態(tài)的過度速度非常快的話， 那么平滑轉(zhuǎn)移模型則近似為門限模型。這一模型在宏觀經(jīng)濟和金融市場中得到廣泛應(yīng)用。比如，石油價格與經(jīng)濟波動、銀行業(yè)與經(jīng)濟發(fā)展等。
平滑轉(zhuǎn)移模型的基本模型設(shè)定和常見的平滑轉(zhuǎn)移函數(shù)為：
其中，gamma控制平滑的速度。當(dāng)gamma非常大時，平滑轉(zhuǎn)移模型趨近于門限模型。當(dāng)解釋變量x為y的滯后項時，平滑轉(zhuǎn)移模型則經(jīng)常稱之為平滑轉(zhuǎn)移自回歸模型（LSTAR, ESTAR等）。
stregress是Stata用于估計各類平滑轉(zhuǎn)移模型的程序，其主要特征包括：
適用于時間序列、截面數(shù)據(jù)和面板數(shù)據(jù)。
包含LSTR, ESTR, NSTR, L2STR多種平滑轉(zhuǎn)移函數(shù)。
包含線性特征檢驗、模型充分性檢驗（殘差線性特征檢驗）、參數(shù)常數(shù)檢驗。
包含線性特征檢驗、殘差的線性特征檢驗、殘差的自相關(guān)檢驗、殘差Q檢驗。
可以應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)的estat，predict等模型分析和預(yù)測的指令。
比如，對通脹率估計LSTAR模型，
或者ESTAR模型：
如何選擇恰當(dāng)?shù)哪Ｐ停縇in and Ter?svirta (1994), van Dijk, Ter?svirta, and Franses (2002)等給出了模型選擇的檢驗程序。estat linearity給出了Terasverta, Escribano-Jorda的HOL, HOE等檢驗。
可以通過estat stplot觀察到根據(jù)模型估計結(jié)果計算的平滑函數(shù)圖：
. estat stplot
詳細操作和程序下載方法參見：
鏈接：https://pan.baidu.com/s/1KUdmsvqp_QNibjNVQlcXXw
提取碼：k3vj
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