固定效應(yīng)門限回歸模型（Hansen， 1999）是時(shí)間門限自回歸模型在面板數(shù)據(jù)中的擴(kuò)展。Stata的xthreg程序（Wang， 2015）適用于平衡面板。而微觀數(shù)據(jù)中非平衡面板是更常見的情況，在將非平衡面板整理為平衡面板時(shí)很容易導(dǎo)致樣本選擇偏差等問題。因此，利用非平衡面板進(jìn)行估計(jì)和檢驗(yàn)則可以有效避免這些問題。對(duì)門限效應(yīng)的檢驗(yàn)經(jīng)常是通過wild cluster bootstrap來完成。
本文介紹xthreg程序的更新版本，更新版本可以對(duì)非平衡面板進(jìn)行估計(jì)，并利用wild cluster bootstrap檢驗(yàn)門限效應(yīng)。其主要改進(jìn)包括：
適用于非平衡面板（當(dāng)然也包括平衡面板）
利用rademacher (default), mammen, webb, gamma, normal等wild cluster bootstrap。
可以直接繪制門限效應(yīng)圖，簡(jiǎn)單明了。
可以直接給出各個(gè)狀態(tài)的描述統(tǒng)計(jì)指標(biāo)。
可以直接使用時(shí)間序列符號(hào)L, D.等，也可以使用因子變量符號(hào)i., c., #等。
給出搜索數(shù)值范圍信息，對(duì)門限變量的分布特征更清晰。
允許更靈活的設(shè)定和改進(jìn)的算法。
更新的xthreg指令的語法為：
以Hansen(1999)的數(shù)據(jù)為例。隨機(jī)刪掉部分觀測(cè)值，得到非平衡面板：
估計(jì)非平衡面板門限模型：
直接輸入
. estat plot
給出門限效應(yīng)圖：
直接輸入 estat summ得到各個(gè)狀態(tài)的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)：
程序和操作說明請(qǐng)聯(lián)系：StataPLUS@outlook.com
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