王群勇簡介

　　王群勇，經(jīng)濟學教授、博士生導師，南開大學數(shù)量經(jīng)濟研究所所長，中國數(shù)量經(jīng)濟學會常務(wù)理事，中國統(tǒng)計學會常務(wù)理事。主持國家自然科學基金青年項目、天津市科技支撐計劃項目、教育部人文社科項目、中國人民銀行、國家統(tǒng)計局等多項國家級和省部級課題。曾獲得首屆國家統(tǒng)計科技進步三等獎、天津市科技進步二等獎等多項榮譽。在《China Economic Review》、《Stata Journal》、《Journal of Family and Economics Issues》、《數(shù)量經(jīng)濟技術(shù)經(jīng)濟研究》、《統(tǒng)計研究》、《金融研究》等SSCI和CSSCI期刊發(fā)表多篇論文，并擔任期刊匿名審稿人。王群勇教授編寫的xthreg（固定效應(yīng)面板門限模型）、cointreg（協(xié)整回歸）、sax12（X12-ARIMA季節(jié)調(diào)整）、sax13（X-13ARIMA-SEATS季節(jié)調(diào)整）、stregress（平滑轉(zhuǎn)換模型）、xtstregress（面板平滑轉(zhuǎn)換模型）、midasreg（混頻回歸）等Stata程序被大量下載和使用。其學術(shù)志線上課程《時間序列分析》、《微觀計量經(jīng)濟學》、《計量經(jīng)濟學入門30講》得到廣泛好評。

　　王群勇與Stata中國用戶大會&夏令營活動集錦

( 第三屆Stata中國用戶大會分享主題演講報告 )

　　王教授是我們的老朋友了，已經(jīng)陪伴Stata用戶大會走過了五個年頭，同時也是我們歷屆Stata夏令營的主講嘉賓之一。為我們分享過的內(nèi)容包括《政策評估與因果推斷：Stata應(yīng)用概述》、《樣本選擇問題與處理》、《非參數(shù)計量經(jīng)濟方法（核回歸，局部線性回歸）》、《Fixed effect panel threshold model for unbalanced panel》、《混頻回歸方法與Stata應(yīng)用》、《平滑轉(zhuǎn)換模型與Stata應(yīng)用》、《Global VAR and Bayesian VAR in Stata 》、《Mixed Regression with Macro and Micro Data in Stata》等多個精彩主題演講，每一個分享都結(jié)合當時Stata軟件應(yīng)用的新特點或新功能，為Stata用戶在探索軟件的路上提供最實用的新思路。王群勇教授淵博的知識，精彩、細致的講解，如行云流水、沐浴春風般娓娓道來的授課風格受到了學者們的一致好評。

( 第二屆Stata中國用戶大會分享主題演講報告 )

( 2018 Stata夏季訓練營)

(2019 Stata春季訓練營)

(2019 Stata夏季訓練營)

(2018 Stata冬季訓練營)

　　王群勇是標準的七零后，他沒有六十年代人那么凄苦和煽情，也沒有八十年代人那么自我和孤獨，但能讀懂上一輩的堅忍與智慧，也能融合新生代的激情和創(chuàng)造。已過不惑之年的他，儒雅謙和、談吐睿智，主要研究領(lǐng)域為應(yīng)用計量經(jīng)濟學、當代中國經(jīng)濟金融問題等，已在國內(nèi)外一流經(jīng)濟學期刊發(fā)表學術(shù)論文數(shù)十篇，被大量轉(zhuǎn)載和引用。

　　很多南開老師了解他，是因為他求學于此，奮勉務(wù)實，工作于此，積極進取;

　　很多南開學子記住他，是因為他暢述專題，精辟獨到，引經(jīng)據(jù)典，信手拈來;

　　更多的人知道他，是因為他以很多獎項，在中國當代經(jīng)濟學界嶄露頭角。

　　難忘恩師

　　從踏足經(jīng)濟學研究領(lǐng)域開始，王群勇的人生之路就是一條不斷攀越科研高峰的路途，身后留下了一長串閃光的腳印。在這樣一條令人艷羨的成長軌跡背后，其實有著很多不為人知的艱辛，但王群勇總是說自己很幸運，在這條路上走得很“順”，因為他遇到了很多良師益友，包括帶他步入經(jīng)濟學殿堂的，他的碩士生導師趙夢涵教授，他的博士生導師、國內(nèi)外享有盛譽的著名經(jīng)濟學家張曉峒教授。

　　兩位導師嚴格的要求培養(yǎng)了王群勇嚴謹?shù)目蒲心芰εc思維，而導師們的人格魅力與修為更是深深影響著王群勇的思想和人生態(tài)度?！拔覐闹畜w味到的是傳承的厚重力量，這讓我發(fā)奮更讓我不敢懈怠，如果能夠取得一點點成績我首先要歸功于他們，而且我至今還在和兩位導師的繼續(xù)合作中不斷吸取這種養(yǎng)分!”

　　把脈中國經(jīng)濟發(fā)展

　　有人曾經(jīng)這樣定義經(jīng)濟學家：他們雖然不是手握權(quán)柄的強者，卻是一群掌握經(jīng)濟規(guī)律的、影響強者的智者，他們用自己智慧的經(jīng)濟學理論與實踐，推動著社會經(jīng)濟的發(fā)展，從而也推動人類社會的發(fā)展。王群勇所從事的研究工作就是如此，它雖不直接產(chǎn)生生產(chǎn)效益，卻同樣影響著國計民生。

　　王教授的研究領(lǐng)域和興趣相對比較寬泛，他對與中國經(jīng)濟相關(guān)的問題十分敏感，尤其對經(jīng)濟發(fā)展的可持續(xù)性、對經(jīng)濟規(guī)律的量化分析更是情有獨鐘?！本唧w研究問題上，王教授主要從數(shù)據(jù)分析、效率分析和生產(chǎn)率評估等視角對中國經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的重大應(yīng)用問題進行解釋和預(yù)測，對各種政策情景進行仿真和模擬，從而為企業(yè)和政府有效進行可持續(xù)發(fā)展管理提供科學依據(jù)。

　　季節(jié)調(diào)整是王群勇教授在近些年的主要研究內(nèi)容之一。受到不同季節(jié)假期等因素對經(jīng)濟數(shù)據(jù)的影響，各個季度乃至月度經(jīng)濟數(shù)據(jù)之間不能直接進行比較，往往需要通過模型對數(shù)據(jù)根據(jù)假期的情況進行調(diào)整，使得數(shù)據(jù)可以進行對比，進而產(chǎn)生經(jīng)濟的“環(huán)比”數(shù)據(jù)。在王群勇教授主持的國家自然基金青年項目《穩(wěn)健季節(jié)調(diào)整的信號提取理論與應(yīng)用研究》中，他詳盡地調(diào)研了以往的季節(jié)調(diào)整方法，針對特定季節(jié)效應(yīng)，包括移動節(jié)假日、黃金周、工作制轉(zhuǎn)換等，提出了季節(jié)調(diào)整的新方案和新方法，并通過社會消費品零售額等指標驗證了模型的季節(jié)消除效果和結(jié)果的穩(wěn)定性。這些方法為國家統(tǒng)計局開發(fā)的季節(jié)調(diào)整軟件NBS-SA奠定了重要的理論基礎(chǔ)，王教授也因此獲得第十一屆全國統(tǒng)計科學研究優(yōu)秀成果一等獎。

　　在王群勇教授的另一項研究中，利用OECD國家1971-2007年期間的失業(yè)率、通脹率等國際面板數(shù)據(jù)考察菲利普斯曲線時，發(fā)現(xiàn)了通脹率與失業(yè)率的關(guān)系隨著通脹率的變化而變化，而不是簡單的線性關(guān)系。正是這些常常遇到的非線性關(guān)系問題促使王群勇開發(fā)了面板門限回歸的程序。這一程序為在STATA軟件中尋找非線性關(guān)系的拐點提供了很好的解決方案，如今已被頻繁使用在經(jīng)濟學研究中。

　　此外，王群勇教授的多篇學術(shù)論文對基本經(jīng)濟問題也有深入研究，例如利率與通貨膨脹率關(guān)系，貿(mào)易均衡等重要經(jīng)濟政策的研究，他通過大量的數(shù)據(jù)分析驗證費雪效應(yīng)、菲利普斯曲線，這些基礎(chǔ)問題的研究樹立了他在學界的聲譽。同時，他也關(guān)注新型經(jīng)濟問題，例如虛擬經(jīng)濟與實體經(jīng)濟之間的關(guān)系，在不同歷史階段虛擬經(jīng)濟的不同特征，區(qū)域經(jīng)濟之間相互影響的效應(yīng)，研究成果均在頂級經(jīng)濟學雜志發(fā)表。

　　作為中國年輕有為的計量經(jīng)濟學專家，王教授的杰出成就和貢獻受到業(yè)內(nèi)專家的一致認可，曾經(jīng)先后受邀擔任Journal of System Engineering、Economic Modelling和China Economic Review等多個專業(yè)學術(shù)雜志的審稿專家，這是業(yè)界對他的充分肯定。

　　人們稱贊王群勇事業(yè)成功、貢獻卓著，他謙虛地回應(yīng)說：“自己在所從事的工作中只是普通一員，跟很多學者相比還有欠缺，還需要進一步完善自我?！闭沁@樣淡泊的自我定位，讓他在多年的科研、教學工作中攻關(guān)不輟，創(chuàng)造了不平凡的社會價值，成為當今知名的計量經(jīng)濟學專家。無數(shù)王教授這樣自己眼中的普通一分子，才匯聚成當今時代的洪流。(作者：宋文佳)

　　第六屆Stata中國用戶大會-演講主題

　　在即將到來的第六屆Stata中國用戶大會上，王教授將演講的主題是：《動態(tài)隨機一般均衡模型的貝葉斯估計》。貝葉斯經(jīng)濟學功能方面的增強是Stata 17中重要的更新，包括貝葉斯VAR模型、貝葉斯IRF和FEVD分析、貝葉斯縱向/面板數(shù)據(jù)模型、貝葉斯動態(tài)預(yù)測、貝葉斯線性與非線性DSGE模型等新功能。圍繞著這些新的程序和命令，王老師進行了深入的探索和研究，并將心得分享給每一位Stata用戶。本次主題主要介紹馬爾科夫鏈蒙特卡洛模擬（MCMC）在Stata中的實現(xiàn)，以及Stata對線性和非線性動態(tài)隨機一般均衡模型（DSGE）進行貝葉斯估計的方法與應(yīng)用。讓我們一起期待吧！

　　2022 Stata大師課-課程概述

　　關(guān)于本期 “ Stata大師課 ” ，來自主講嘉賓王群勇教授的薦語：

　　蒙特卡洛模擬和貝葉斯推斷日益成為現(xiàn)代計量經(jīng)濟學中的核心方法，是很多宏觀計量、微觀計量、金融計量模型的主流估計方法，被納入到當代計量經(jīng)濟學教材的標準內(nèi)容體系中，并成為經(jīng)濟學、管理學等研究生的必修內(nèi)容和科研工作者的必備工具。比如，在《Microeconometrics using Stata》（第2版，2022年）一書中即新增了兩章關(guān)于貝葉斯分析的內(nèi)容。

　　貝葉斯方法對于復雜模型、樣本量較小的數(shù)據(jù)等情形，貝葉斯估計將數(shù)據(jù)信息和先驗信息綜合起來，在模型估計、模型選擇、模型檢驗、模型預(yù)測和模型平均方面具有突出的優(yōu)勢，是各種向量自回歸模型、動態(tài)隨機一般均衡模型、社會網(wǎng)絡(luò)模型的標準估計方法。

　　受抽樣算法、軟件開發(fā)等限制，貝葉斯估計并沒有像傳統(tǒng)的估計方法（最小二乘估計、極大似然估計和廣義矩估計等）那樣被大家所熟知，造成很多學生和科研人員需要貝葉斯方法進行實證研究時卻無從下手。本期課程以蒙特卡洛模擬和貝葉斯估計為核心，由淺入深介紹貝葉斯推斷的基本概念和核心算法（馬爾科夫鏈蒙特卡洛模擬、Metropolis-Hastings抽樣、Gibbs抽樣等）模擬結(jié)果的統(tǒng)計分析、模擬結(jié)果的質(zhì)量診斷、貝葉斯預(yù)測。同時，介紹貝葉斯方法在宏觀金融計量經(jīng)濟學中的重要應(yīng)用，包括線性和非線性VAR模型、混頻回歸模型等。

立即報名參會

　　Stata軟件訂購：

　　如需訂購Stata V17最新版軟件，請聯(lián)系Stata中國授權(quán)經(jīng)銷商及合作伙伴北京友萬信息科技有限公司。我司擁有強大的售后服務(wù)團隊，聚合國內(nèi)一線Stata行業(yè)專家為客戶提供優(yōu)質(zhì)的技術(shù)支持服務(wù)，并幫助中國用戶建立完善的軟件服務(wù)體系。手機/微信：18610597626 郵箱：crystal@uone-tech.cn。

立即獲取報價